สำหรับคนที่เทรด Forex โดยใช้ EA หรือ Expert Advisor คำว่า “Drawdown” เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจให้ชัด เพราะมันไม่ได้บอกแค่ว่าพอร์ตติดลบเท่าไร แต่ยังสะท้อนความเสี่ยงของระบบเทรดที่เราใช้อยู่ด้วย
Drawdown คือ การลดลงของเงินทุนจากจุดสูงสุดของพอร์ต ไปยังจุดต่ำสุดก่อนที่พอร์ตจะฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง พูดให้ง่ายคือ ช่วงที่พอร์ตเคยทำกำไรหรือมีเงินสูงสุดแล้วต่อมาขาดทุนลดลงไป เราจะเรียกช่วงการลดลงนั้นว่า Drawdown
ตัวอย่างเช่น หากพอร์ตของคุณเคยขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์ แล้วหลังจากนั้นลดลงมาเหลือ 800 ดอลลาร์ แปลว่าพอร์ตมี Drawdown อยู่ 200 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 20%
หลายคนที่ใช้ EA มักสนใจแค่ว่า EA ทำกำไรได้เดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ลืมดูว่า ระหว่างทาง EA ต้องทนขาดทุนลึกแค่ไหน บางระบบอาจทำกำไรได้สูง แต่มี Drawdown สูงมากเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าพอร์ตอาจเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตได้ หากใช้ Lot ใหญ่เกินไป หรือเงินทุนไม่เพียงพอ
Drawdown จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูว่า EA ตัวนั้นเหมาะกับสไตล์การลงทุนของเราหรือไม่ เพราะแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน บางคนเห็นพอร์ตติดลบ 10% ก็ยังรับได้ แต่บางคนเห็นติดลบ 5% ก็เริ่มกังวลแล้ว
สำหรับ EA ที่ใช้ระบบแก้ไม้ เพิ่ม Lot หรือ Grid/Martingale ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับ Drawdown เป็นพิเศษ เพราะระบบเหล่านี้อาจทำกำไรได้ต่อเนื่องในช่วงตลาดปกติ แต่เมื่อเจอสภาวะตลาดแรงหรือวิ่งทางเดียวเป็นเวลานาน Drawdown อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก่อนใช้ EA จึงควรตรวจสอบผล Backtest และ Forward Test ให้ละเอียด ไม่ควรดูแค่กำไรรวม แต่ควรดูค่า Drawdown สูงสุด จำนวนไม้ที่เปิดพร้อมกัน ขนาด Lot ที่ใช้ และระยะเวลาที่พอร์ตติดลบก่อนกลับมาฟื้นตัว
สรุปแล้ว Drawdown ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเสมอไป เพราะทุกระบบเทรดย่อมมีช่วงขาดทุน แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่า Drawdown ของ EA อยู่ในระดับที่เรารับได้หรือไม่ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือเปล่า
EA ที่ดีไม่ใช่แค่ EA ที่ทำกำไรได้เร็ว แต่ควรเป็น EA ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดี และมี Drawdown อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเงินทุนของผู้ใช้งาน
ก่อนเปิดใช้ EA กับเงินจริง อย่าลืมถามตัวเองเสมอว่า
“ถ้าพอร์ตติดลบเท่านี้ เรายังรับไหวไหม?”
เพราะการเข้าใจ Drawdown คือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ EA ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น
EA forex (inwindies) 